The news is by your side.

Una guía para principiantes sobre el arbitraje triangular de criptomonedas


Escrito por Evan Francis, director ejecutivo y cofundador de Coygo Inc., que proporciona herramientas para el comercio y la información profesionales de criptomonedas. Defensor de las criptomonedas desde 2010, Evan tiene años de experiencia trabajando como ingeniero de software en fintech antes de dejar su trabajo corporativo para dedicarse a una empresa de tiempo completo en el espacio de las criptomonedas y los activos digitales.

La mayoría de los comerciantes han oído hablar del arbitraje triangular en un momento u otro, pero ¿realmente comprende cómo funciona y cómo puede usarlo como una herramienta en su cinturón de herramientas comerciales?

En esta guía, explicaremos qué es el arbitraje triangular de criptomonedas y cómo puede identificar oportunidades usted mismo. ¡Con las herramientas adecuadas y la determinación, cualquiera puede ser un árbitro!

¿Qué es el arbitraje triangular?

El arbitraje triangular es una técnica comercial que tiene como objetivo beneficiarse de una discrepancia de precios entre tres activos diferentes en el mismo intercambio. Esto es algo que se ha hecho durante años en los mercados de divisas y también se puede aplicar a los mercados de criptomonedas.

Por ejemplo, puede comenzar con un saldo en USD, comprar BTC con ese USD en un mercado BTC-USD, luego comprar LTC con ese BTC en un mercado LTC-BTC y finalmente vender ese LTC por USD en un mercado LTC-USD. Si los precios de Bitcoin y Litecoin están alineados a su favor, comenzará y terminará con USD y ganará una cierta cantidad de USD en el proceso.

¿Por qué alguien querría probar el arbitraje triangular?

El arbitraje que se puede realizar de inmediato puede, en teoría, ofrecer una oportunidad de lucro de bajo riesgo. Esto se debe a que, cuando se hace correctamente, enviará los pedidos adjuntos al mismo tiempo y obtendrá de inmediato una ganancia (o pérdida) sin tener que esperar a que el mercado tome el tiempo para intentar obtener ganancias vendiendo en el momento adecuado.

El arbitraje intra-intercambio triangular en particular es atractivo porque ocurre completamente en un intercambio, a diferencia de otras estrategias de arbitraje entre intercambios que implican el comercio en múltiples intercambios.

Por supuesto, existen riesgos asociados con el arbitraje, particularmente porque está compitiendo con otros comerciantes (y bots comerciales) que intentan competir para actuar en una oportunidad antes que otros. En general, los robots comerciales son muy competitivos y querrá utilizar algún tipo de herramienta que sea capaz de ayudar con el análisis en tiempo real y enviar órdenes si desea obtener una ventaja sobre la competencia.

¿Cómo identifico una oportunidad de arbitraje triangular?

Para encontrar oportunidades que sean rentables, podemos hacer algunos cálculos matemáticos para determinar si una tasa cruzada está sobrevalorada, lo que significa que existe una discrepancia de precios al negociar entre tres activos diferentes que daría lugar a una ganancia si nuestras órdenes se realizan correctamente. Atención, vamos a profundizar en los números aquí.

Los pedidos pueden producirse en dos rutas de pedido, resultando ambos en comenzar y terminar con el mismo activo (USD en este ejemplo). Cubriremos cada uno por separado, ya que las matemáticas para cada uno son un poco diferentes. Para cada camino calcularemos el tasa cruzada, y si el resultado es> 1 se considera sobrevalorado. Sin embargo, esto no significa necesariamente que sea rentable, también tenemos que tener en cuenta las tarifas comerciales en las que se incurrirá en cada pedido completado.

Para que la tasa cruzada sea rentable, debe ser mayor que la suma de las tarifas de cada operación. En nuestro ejemplo, asumimos que cada mercado tiene una comisión de aceptación del 0,2%, por lo que la tasa cruzada debe ser superior a 1 + 0,002 + 0,002 + 0,002, o 1,006, para que sea rentable.

Primero definamos los siguientes puntos de datos para este ejemplo:

  • Activo inicial – USD (con lo que comenzamos)
  • Par comercial A – BTC-USD
  • Par comercial B – LTC-BTC
  • Par comercial C – LTC-USD
  • Tarifas comerciales – En este ejemplo, asumiremos que cada par comercial tiene una tarifa de taker del 0,2%.



<! –

->

A continuación se muestran las dos posibles rutas de orden diferentes y las fórmulas de tasa cruzada adjuntas:

Ruta de primer orden

  1. Compre en el "par comercial A". Comience con USD, compre BTC.
  2. Compre en el "par comercial B". Con BTC, compre LTC.
  3. Vende en "Par comercial C". Vende LTC por USD.

Fórmula de tasa cruzada de ruta de primer orden: (1 / Solicitud de "Par comercial A") x (1 / Solicitud de "Par comercial B") x (Oferta de "Par comercial C")

Ruta de segundo orden

  1. Compre en el "par comercial C". Comience con USD, compre LTC.
  2. Vende en el "Par comercial B". Vende LTC por BTC.
  3. Vende en "Par comercial A". Vende BTC por USD.

Fórmula de tasa cruzada de ruta de segundo orden: (1 / Solicitar "Par comercial C") * (Oferta "Par comercial B") * (Oferta "Par comercial A")

Cosas a tener en cuenta

Hay dos cosas importantes a tener en cuenta al usar esta estrategia comercial: deslizamiento y requisitos de precisión de datos de mercado.

Deslizamiento

El deslizamiento ocurre cuando obtiene un precio peor de lo esperado para un pedido porque terminó completando varios pedidos en el libro de pedidos. Por ejemplo, digamos que desea comprar BTC en el libro de pedidos BTC-USD y tiene una demanda de 0.1 BTC a $ 20,000, luego el siguiente es por 0.2 BTC a $ 20,100. Si compra 0.15 BTC, terminará obteniendo el primer 0.1 a una tasa de $ 20,000, luego el último 0.5 a una tasa de $ 20,100. Debido a esto, si desea evitar el deslizamiento, debe asegurarse de que su pedido no sea mayor que el tamaño de la solicitud que completará, o solicitudes en este caso, ya que el arbitraje triangular implicará tres órdenes diferentes.

Precisión de datos

Los requisitos de precisión de datos son el número de lugares decimales que cada mercado admite en un intercambio tanto para los montos de los pedidos como para las tarifas de los pedidos. Los intercambios crean estos límites para que no pueda comerciar con cantidades extraordinariamente pequeñas, y cada par comercial en un intercambio puede permitir un número diferente de decimales. Si surge una oportunidad de arbitraje que requeriría cantidades de pedidos de 0,65201 BTC en dos mercados, pero un mercado solo permite tres lugares decimales, no podrá enviar esos pedidos.

¿Qué herramientas están disponibles para ayudar con el arbitraje triangular de criptomonedas?

El arbitraje triangular lo realizan principalmente personas que crean sus propios robots comerciales personalizados porque es un tema complejo y requiere cálculos rápidos de los datos del libro de pedidos en tiempo real para identificar y reaccionar a las oportunidades a tiempo. Si se siente cómodo escribiendo código, cada intercambio le brinda acceso a datos de mercado en tiempo real y le permite administrar pedidos con código personalizado.

¿No eres ingeniero? Afortunadamente, hay una solución que permite a los operadores configurar bots de arbitraje triangular criptográficos totalmente automatizados sin necesidad de conocimientos de codificación: Coygo Terminal, ¡y cualquiera puede iniciar una prueba gratis! Coygo entra en gran detalle sobre cómo funciona su estrategia de bot de arbitraje triangular en su publicación de blog de anuncios.

Imagen destacada a través de Unsplash.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​por el autor son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo.



Los comentarios están cerrados.