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CryptoCompare lanza la forma más precisa de cuantificar la volatilidad implícita de Bitcoin


El jueves (3 de diciembre), CryptoCompare, un proveedor líder de datos del mercado de criptoactivos, lanzó el Índice de Volatilidad de Bitcoin (BVIX), que se desarrolló en asociación con la Escuela de Negocios de la Universidad de Sussex.

Fuente: CryptoCompare

Esta innovadora herramienta para los comerciantes de Bitcoin proporciona una forma muy precisa de comprender la volatilidad implícita de 30 días de Bitcoin, es decir, qué tan volátiles serán los precios de Bitcoin durante los próximos 30 días según las expectativas de los comerciantes.

La volatilidad implícita se mide por la demanda de opciones como instrumentos de cobertura. A diferencia de la mayoría / todos los esfuerzos anteriores dirigidos a crear índices de volatilidad implícita, BVIX funciona examinando todas opciones de Bitcoin disponibles en un intercambio de derivados criptográficos en particular (como Deribit, que maneja la gran mayoría del volumen de operaciones de opciones de Bitcoin) o un conjunto de dichos intercambios, lo que significa que proporciona el método más preciso para cuantificar la volatilidad implícita de Bitcoin.

Actualmente, BVIX admite solo volatilidad implícita de 30 días (ya que esta variante es la más popular entre los comerciantes); sin embargo, en un futuro cercano, según la demanda, CryptoCompare planea agregar soporte para otros períodos (por ejemplo, volatilidad implícita durante seis meses).

Los índices e instrumentos de inversión de CryptoCompare, dirigidos por Quynh Tran-Thanh, desarrollaron BVIX con la ayuda de la Dra. Carol Alexander, profesora de finanzas en la Universidad de Sussex (Reino Unido) y coeditora de la revista Journal of Banking and Finance.

El profesor Alexander tiene títulos de la Universidad de Sussex (BSc First Class, Matemáticas con Psicología Experimental; Doctorado en Teoría Algebraica de Números) y de la London School of Economics (Maestría en Econometría y Economía Matemática). Ha ocupado varios puestos en instituciones financieras: Operadora de Renta Fija en UBS / Phillips and Drew (Reino Unido); Director Académico de Algoritmos (Canadá); Director de Nikko Global Holdings y Jefe de Modelado de Riesgo de Mercado (Reino Unido); Asesor de Investigación de Riesgos, SAS (EE. UU.). El profesor Alexander es considerado uno de los principales expertos en teoría de la volatilidad y fijación de precios de opciones.



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BVIX representa una herramienta valiosa para que los inversores institucionales fijen el precio del riesgo de volatilidad de Bitcoin y operen / cubran la volatilidad de Bitcoin. CryptoCompare utiliza métodos patentados para transmitir BIVIX en vivo siguiendo el diseño de investigación del profesor Alexander y su equipo en la Escuela de Negocios de la Universidad de Sussex.

Según el comunicado de prensa de CryptoCompare, Quynh Tran-Thanh, director de índices e instrumentos invertibles de CryptoCompare, dijo lo siguiente:

“Hemos creado el Índice de Volatilidad de Bitcoin (BVIX) para que los inversores puedan utilizar un barómetro transparente y confiable para monitorear y eventualmente protegerse contra la volatilidad de Bitcoin. Al unir nuestras capacidades de indexación y la experiencia de Carol Alexander, estamos encantados de presentar el primer índice de volatilidad implícita de Bitcoin a los participantes del mercado de activos digitales ".

En cuanto al profesor Alexander, declaró:

“La transmisión en vivo de un índice de sentimiento del mercado bien conocido como el VIX ha sido un desafío intelectual que ha sido placentero al trabajar con Quynh y su fabuloso equipo en CryptoCompare. Y la Escuela de Negocios de la Universidad de Sussex se complace en reconocer la implementación práctica de mi investigación con Arben Imeraj, publicada en el Journal of Alternative Investments ”.

Crédito de la imagen destacada: Foto a través de Pixabay

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