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Estudio encuentra que Bitcoin tiene un efecto de lunes – Trustnodes


El análisis de datos del precio de bitcoin durante casi una década ha llevado a los investigadores a concluir que bitcoin tiene un efecto inverso el lunes.

El conocido efecto del lunes en acciones como S&P 500 sugiere que su precio tiende a caer más el lunes que cualquier otro día de la semana.

Sin embargo, para bitcoin es al revés. El precio tiende a aumentar más los lunes que cualquier otro día de la semana y este hallazgo tiene un "nivel de significación del 10%".

"Los hallazgos empíricos del análisis sugieren retornos positivos estadísticamente significativos en el mercado de Bitcoin el lunes, que es consistente con Perry y Mehdian (2001), como una reversión del efecto tradicional del lunes", dicen.

Bitcoin lunes efecto y meses, julio 2020

Estudiaron los valores de cierre diarios de bitcoin y los de S&P 500 del 2 de enero de 2011 al 10 de septiembre de 2019. Dicen:

“El estudio muestra que Bitcoin exhibe un efecto de lunes al nivel de significancia del 10% y un efecto de martes y domingo al nivel de significación del 1%.

El índice bursátil S&P 500 también mostró un efecto lunes pero no exhibió un efecto martes o domingo. El estudio también examinó si hubo un efecto del Mes del Año y descubrió que Bitcoin exhibió un efecto de mayo y noviembre al nivel de significancia del 10% ".

Argumentan que esto indica que Bitcoin no es un mercado maduro, pero "esperaríamos que con el tiempo estos instrumentos se estabilicen y quizás se vuelvan más eficientes con este mayor nivel de madurez".

Sin embargo, no está claro si esto tiene algún poder predictivo, ya que dicen "Connolly (1989) descubrió que el efecto del día de la semana tiende a ser inconsistente con el tiempo.

La investigación proporciona evidencia de que el impacto puede ser medible en un período y luego ya no está presente en otro período.

El efecto también tiende a revertirse a veces, volviéndose negativo el viernes y positivo el lunes, como se destacó en un estudio realizado por Brusa, Liu y Schulman (2000).

En otro estudio, Kamara (1997) descubrió que el efecto parece haber disminuido en los mercados de valores estadounidenses con la introducción del contrato de futuros S&P 500 ".

Los futuros de Bitcoin se introdujeron en diciembre de 2017 con el estudio que no desglosó los datos de décadas, sino que solo proporciona las conclusiones generales como se muestra en la imagen de arriba.

Por lo tanto, no está claro cuánto continúa aplicando el efecto del lunes, pero los comerciantes se han referido a él de manera informal durante algún tiempo, con sus instintos ahora confirmados científicamente.

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